Оценка эффективности свечного анализа

Свечной анализ является одной из разновидностей технического анализа. Тем не менее, некоторые аналитики выделяют его как самостоятельную величину.

Отдельно взятая японская свеча предоставляет трейдеру несколько важнейших показателей – цену открытия и закрытия на определённом таймфрейме, экстремальные точки, а также информацию о том, выросла или снизилась цена валютной пары на временном интервале.

Не секрет, что японские свечи пришли на валютный рынок с фондового и товарного рынка. Основным из главных отличий этих рынков является то, что на них можно с достаточной степенью достоверности отследить торговые объёмы, соответственно, оценить значимость происходящего движения на отдельном временном отрезке. На рынке форекс торговые объёмы можно отследить только у конкретного брокера, что не позволяет оценить картину в целом. Кроме того, на фондовом и товарном рынке его участники чётко делятся на продавцов и покупателей, на валютном рынке такой закономерности не существует.

Если говорить об эффективности свечного анализа на валютном рынке форекс, то здесь прослеживается важная закономерность – чем сложнее конфигурация японских свечей, тем более значимое прогностическое значение она представляет.

Таким образом, модели, состоящие из одной свечи, особой эффективностью при анализе не обладают. Модели, имеющие в своём составе две японских свечи, уже обладают большей значимостью, тем не менее, они не могут являться самостоятельными источниками сигналов для принятия торговых решений и требуют дополнительного подтверждения. Основная причина такого явления кроется в том, что торговые решения на рынке форекс должны приниматься с учётом текущего тренда, а одна или две свечи не позволяют сделать такой оценки.

Свечные конфигурации, состоящие из трёх и более свечей, уже могут выступать в качестве самостоятельного источника торговых сигналов. Но здесь возникает следующая трудность – чем больше свечей входит в состав комбинации, тем сложнее её идентифицировать, и тем большей становится вероятность ошибки.

Общие выводы

На валютном рынке форекс свечной анализ обладает меньшей эффективностью, чем на фондовом и товарном. Чем старше рассматриваемый таймфрейм, тем большей значимостью обладают японские свечи. Прогностическое значение повышается с увеличением количества свечей, входящих в конфигурацию, вместе с тем, увеличивается вероятность неверной идентификации этой конфигурации. Свечные фигуры, состоящие из одной или двух свечей, не могут выступать в качестве самостоятельного источника сигналов и требуют подтверждения.