Стратегия хеджирования сделок на форекс

Хеджирование – это совершение разнонаправленных сделок по двум разным торговым инструментам с целью снижения риска. Одним из условий успешного хеджирования является отрицательная корреляция выбранных торговых инструментов. В идеальном случае прибыль принесут обе совершённые сделки, в другом случае – потери по одной сделке компенсируются прибылью по другой.

Процесс хеджирования на рынке форекс

— Проследите за первым часом поведения валют после открытия торговой сессии (например, североамериканской). Этот временной отрезок зачастую является основополагающим для дальнейшего движения активов в течение всей сессии.

— Отметьте, какие валюты повышаются, а какие понижаются относительно базовой валюты сессии (в нашем случае, относительно американского доллара).

— Найдите валюту, которая выросла или упала меньше всего относительно американского доллара. Например, в первый час торговли котировки валютных пар изменились следующим образом: пара Eur/Usd снизилась на 0,50 %; пара Gbp/Usd снизилась на 0,20 %, пара Aud/Usd снизилась на 0,45 %, пара Nzd/Usd снизилась на 0,60 %. Мы видим, что пара Gbp/Usd упала меньше всего, следовательно, эту пару мы будем покупать (т.к. она проявляет большую силу по сравнению с другими парами).

— После того, как мы определились с основной парой, нам нужно найти хедж-пару. Мы видим, что второй по силе является пара Aud/Usd, следовательно, Aud является на данный момент следующей за Gbp по силе валютой. Таким образом, нашей хедж-парой для продажи будет пара Gbp/Aud. Таким образом, в случае, если рынок развернётся, то пара Gbp/Usd будет расти сильнее всего, направление движения пары Aud/Usd неизвестно (в любом случае, сумма двух сделок окажется в плюсе); если текущее направление движения сохранится, то пара Gbp/Usd будет падать медленнее всех (соответственно, минус по сделке будет небольшим), а пара Gbp/Aud будет падать сильнее (из-за того, что Aud в данный момент тоже сильна).

— За час до окончания торговой сессии нужно закрыть обе сделки, т.к. текущий рыночный импульс будет сходить на «нет».

— Для обеих сделок нужно соблюдать правила манименеджмента, как если бы они совершались по отдельности, независимо друг от друга.

Общие выводы

Стратегия хеджирования при удачном раскладе позволит заработать сразу по двум открываемым сделкам, при неудачном раскладе минус по одной сделке будет полностью (или хотя бы частично) компенсироваться прибылью по другой. Важным условием применения стратегии хеджирования на рынке форекс является совершение сделок в течение одной торговой сессии.